Вообще-то, в поиск. Но я сегодня добрый. Пример с одним элементом. Думаю и с двумя, тремя, десятью,... разберешься.

'Option Rtfm On

'Option Ban On

Dim WithEvents oBox As TextBox

Private Sub Form_Load()

    Me.Width = 4500

    Me.Caption = "RTFM!"

    Set oBox = Me.Controls.Add("VB.TextBox", "txtBox")

    oBox.BorderStyle = 0

    oBox.ForeColor = vbRed

    oBox.BackColor = vbBlack

    oBox.FontName = "Courier New"

    oBox.FontBold = True

    oBox.FontSize = 72

    oBox.Top = 0

    oBox.Left = 0

    oBox.Height = 500

    oBox.Width = 4500

    oBox.Text = "RTFM!"

    oBox.Visible = True

End Sub

Private Sub oBox_Click()

    MsgBox "RTFM!"

End Sub

Упс... Неужели НЕВОЗМОЖНО программно создать массив из нескольких Label'ов???

Можно, но по-другому.

'На форме Label1(0).

Load Label1(1)

With Label1(1)

    .Caption = "444"

    .Visible = True

    .Move 0, 0

End With