import wx

class MyApp(wx.App):
    def OnInit(self):
        wx.MessageBox("Hello wxPython", "wxApp")
        return True

if __name__ == "__main__":
    app = MyApp(False)
    app.MainLoop()

1 создаем объект подкласса wx.App

2 перезаписываем OnInit метод

3 запускаем метод MainLoop()